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EA智能交易软件:EA量化交易你需要知道的几件事

2018-12-14 15:19:57EA智能交易资讯专栏 lv Created with Sketch.
EA智能交易软件:EA量化交易你需要知道的几件事

交易的第一原则永远是控制风险,避开你承担不起风险的交易。然而,似乎人性总是和这句话作对。也正是因为这个缘故,市场一直逃脱不了“二八定律”的魔咒。
 
举个例子吧,给你一把左轮枪,六个弹仓只有一发子弹。规则是:你对着自己的脑门儿来一枪,人还在就给你一个亿,否则人死两空。你干还是不干?
 
我不知道你是怎么选择,但我是绝对不会干的。虽然只有1/6的概率枪会响,但这个风险也是我所承担不起的,别说六选一,哪怕是1%的概率,一旦发生也是100%不可挽回的错误,也就相当于是在交易中的爆仓。这个问题是人性和理性逻辑的博弈,市场上大部分朋友的选择的是干,而且是轮回的干,不计后果无休无止的干,所以最终的结局也就显而易见了。
 
所以,除了那些交易中的高手而言,对普通散户来讲,无论是在交易结果还是交易过程方面,绝大部分朋友会输给只懂得机械化操作没有感情的EA程序。故而,这两年EA量化交易在国内开始多了起来。但想要找到回撤合理,收益稳定的EA程序并不是什么简单的事儿。市面上各家的宣传看着也是天花乱坠,其实滥竽充数者众,真材实料者而鲜有。今天咱们就聊一聊外汇EA量化交易方面的话题,朋友们有不同的观点可留言讨论,共同交流。
 
一、怎么定义EA?
 
名称里给出了两条信息:智能&系统。
 
1、这里的智能和当下炒的火热的人工智能有本质的区别,外汇EA里面的智能,实际上指的是对交易员交易计划的自动执行。换句话来讲,也就是原本应该你坐在电脑前盯着盘面鼠标点点点的动作,现在交给了软件程序自动执行。只要你的计划完美,程序不会宕机,作为交易员的你可以尽情安排自己的时间,是出门撸串还是闭门啪,随心所欲。
 
2、系统,并非是软件程序的自动生成,而是主导EA设计的交易员其自身交易系统的程序化。软件所能做的就是执行你的买入、卖出、止损、止盈和加减仓的指令,至于回撤的风险如何控制,盈利的目标怎么达成,趋势行情的布局、震荡行情的策略,这些事情都是你交易经验的量化,甭想着软件可以代劳。
 
二、EA的优势和弊端
 
评判任何事物,都要有辩证的角度,EA自然也不例外。这是一把双刃剑,怎么舞还是要看个人本事的。
 
1、EA的优势,当然不会只是帮交易员腾出时间去撸串或者啪,更重要的是能够让你规避交易上的人性弱点。程序就是指令代码的合集,交易的发生只在程序的与否条件能否达成,没有感情也就从根本上杜绝了人性中最恐怖的“贪婪”和“侥幸”,它所干的事儿一直基于你的理性思考,这是一种柳下惠和佛系青年都难达不到的境界。
 
当然,速度也是EA的一大优势,如果你的交易系统够牛,能在控制风险的基础上剥头皮、套利,程序复利累积的利润是交易员手动操作永远不可企及的高度。
 
2、EA的弊端,也非常明显。很多朋友对EA的痴迷已经到了疯狂的地步,甚至有人竟然幻想能够用一套程序既可以拳打欧元、英镑,又能脚踹日元、瑞郎,顺带着还能撩撩黄金耍一耍原油。无疑,这是在痴人做梦。如果你抱着这种心态去搞EA,走瞧吧,爆仓没商量。绝对的理性和主观性的判断是鱼和熊掌不可兼得的两件东西,EA正是因为一切以交易员的系统指令作为交易的准则,在规避了人性弱点的同时,也让自己跳入了“傻瓜式”的漩涡。它对市场风险的反应不足,仍需要有人来为其守住最后的关隘。否则,任何事情都交给一个“傻瓜”去做,替你赚钱很好,反过来倒打你一耙也很正常。
 
市场上的突发性事件就好比EA头上的那把达摩克利斯之剑,“一键封侯”还是被“一剑封喉”就看你怎么选择了。
 
三、EA优劣的评判标准
 
对EA的评判应该从两个方面考虑,第一看回撤控制的水平,第二看上升曲线的形状。还是先来做个选择题吧,比如下图中的两种EA方案,如果让你来选择,你会采取哪一种?
 
很显然,如果从收益情况来看,EA1>EA2,很多人也会乐于选择EA1,尤其是看到EA1方案有一个1300获利的单子时候,相信大部分散户朋友更会按捺不住内心的激动。然而,实际的情况恐怕并非如此简单,两种EA方案的长线收益2是要远远优于1的。并且,EA2的资金上升曲线是平滑上行,EA1则是大起大落式的跳跃,这是交易中的大忌。
 
一夜暴富,一单定乾坤,这些都是上天的馈赠,可遇而不可求。比如EA1中的第4笔交易,+1300的收益已经远远超出正常的水平,背后自然是行情的巨幅波动带来的超额收益,属于双刃剑法则的取舍。如果没有完善的风控系统作保,回到解放前也就是一个失误的问题。显然,EA1是不具备这种防范于未然的特质的,否则第3和第5笔的交易也不会出现这么大的亏损。

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